IBD 50지수란? IBD50 추종 ETF, FFTY란?

 이번에는 IBD 50지수를 추종하는 ETF인 FFTY에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 미국 시장을 판단하는 주요 지수들인 다우존스산업평균지수(DJIA), 나스닥종합지수(NASDAQ Composite Index), S&P500, 그리고 러셀2000(Russell 2000)등과 함께 최근 많이 언급되고있는 지수는 IBD50입니다. 

 

 IBD 50이란, 미국 증권 거래소에 상장된 상위 50개 성장 주식을 식별하는 규칙 기반 컴퓨터 생성 주가 지수입니다. 여기에는 국내 증권과 중소 규모 및 대규모 조직에서 발행한 외국 증권의 ADR이 모두 포함될 수 있으며, 이러한 규칙의 기반 기준에는 최소 주가, 최소 거래량, 최소 상승 가격 이동 및 최소 단순 평균 이동 가격이 포함됩니다.

 

 이러한 IBD 50를 성과지수로 추종하는 ETF인 FFTY의 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1.FFTY란?

FFTY란? FFTY의 Full name은 Innovator IBD 50 ETF입니다. FFTY는 공격적인 성장 특성을지난 50개의 미국 상장 주식의 지수를 추종하는 상품입니다. 이는 잠재적으로 ADR을 포함하여 미국 거래소에서 거래하는 50개의 주요 성장 기업을 선택하고 있으며, 최근 가격 변동이 심한 유가 증권을 선별한 후, 11가지 기본 및 기술적 지표를 종합하여 순위를 매겨 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 

 FFTY 추종하는 성과지수의 구성요소는 매주 검토가 되며, FFTY의 주식 포트폴리오 절반은 재무부 채권으로도 대체가 될 수 있는 상품입니다.

 펀드의 높은 회전율 전략으로 인해, 추적이 좋지 않거나 과세 대상 자본 이득 지불이 발생할 수도 있다는 점은 유의해야 될 부분입니다.

 

발행 기관은 Innovator입니다.

MSCI ESG 평가등급은 BBB로 10점 만점 중 5.46점을 받았습니다.

발행일은 15년 4월 9일 입니다.

운용 수수료는 0.8%로 높은 편입니다.

운용자산은 $259.20M 입니다.

일일 평균 거래량은 $3.70M 입니다.

 

2. 포트폴리오 (총 51개 종목)

 FFTY가 보유하고 있는 탑 10 주식은 위와 같습니다. Dynavax Technologies를 가장 많이 담은 것을 비롯해 탑 10기업들의 비중은 전체 비중 중 약 30%를 차지하고 있으며, 전체적으로 총 51개의 주식을 포트폴리오내에 담고 있습니다.

 

3. 과거 주가 흐름 및 성과

 주요 시장 지수로 떠오르고 있는 지수를 추종하고 있는 상품인만큼, 우상향하는 미국의 특징을 잘 반영하고 있습니다. 

 최근 10년 간의 연평균 토탈리턴은 약 15.28%로 S&P500과 견주어도 비슷할 정도입니다.

 

 5년 간, 배당금 재투자를 제외한 주가 상승분만을 비교했을 때 S&P500(빨간색)과 FFTY(초록색)의 주가의 성과는 꽤나 비슷한 편입니다. 나스닥 100(보라색)과는 2배 이상의 차이가 보이긴 합니다.